Ações com um beta igual a 1 têm preços que flutuam no mesmo ritmo que a média do mercado. Ações com um beta menor que 1 têm preços menos voláteis que o mercado e são menos arriscadas.
A origem do coeficiente beta se deu pelo fato da necessidade de investidores saberem o grau de risco em que estariam expostos a comprar determinadas ações. ... Ou seja, o coeficiente beta pode ser usado de forma a orientar a maneira mais segura de um investidor montar sua carteira.
O Índice Beta mede a sensibilidade de um ativo em relação ao comportamento de uma carteira que representa o mercado. Ele é a variação de retorno entre um ativo e a carteira de próprio mercado.
O Coeficiente Beta mede o risco sistemático (não diversificável) tanto para os ativos individuais como para as carteiras. ... O Coeficiente Beta revela o grau de influência das variações globais do mercado na evolução da cotação dessa ação ou carteira de ações, medindo assim o seu risco sistemático.
Voltando agora à definição, temos que VaR, ou Value at Risk, é uma estimativa de perda máxima potencial de uma carteira, para um determinado horizonte de tempo e um determinado grau de confiança.
O princípio da dominância diz que na avaliação de dois investimentos com um mesmo patamar de riscos, escolheremos o que oferecer o maior retorno e que para a escolha entre dois investimentos com o mesmo patamar de retorno, escolheremos o que promover o menor risco.
O duration de um título é o tempo médio dos seus fluxos de pagamento ponderados pelos seus valores (trazidos a valor presente).
Risco é o grau de incerteza em relação à rentabilidade de um investimento. Isso significa a chance de o investimento dar um retorno abaixo do esperado, de se perder tudo o que foi investido ou, em casos extremos, de a perda ultrapassar o valor do investimento original.
Entre os riscos mais conhecidos que podem afetar uma aplicação financeira, estão o risco de crédito, o risco de liquidez e o risco de mercado. Pegando um exemplo clássico, o da caderneta de poupança.
Resposta. Os riscos do cidadão é que se ele não tiver dinheiro para devolver no determinado tempo o cidadão estará devendo o banco e pode ocorrer situação de dividas, agora o risco do banco é que precisa confiar na pessoa mesmo não sabendo oque ela pode fazer com o dinheiro.