O que é a matriz de risco? Também chamada de matriz de probabilidade e impacto, trata-se de uma ferramenta de gerenciamento utilizada para identificar e determinar o tamanho de um risco e possibilitar as ações de impedimento ou controle.
A Matriz de Riscos, também conhecida como Matriz de Probabilidade e Impacto, é utilizada durante a análise do risco. É uma ferramenta visual que possibilita ver rapidamente quais são os riscos que devem receber mais atenção, o que torna muito mais fácil o entendimento e engajamento das equipes no processo.
Como montar uma matriz de risco na prática
A matriz dá a oportunidade de mapear todos os riscos aos quais a empresa está suscetível, consegue identificar aqueles que são transferíveis, os que já estão mitigados pelas apólices e os que não estão (e qual a condição para contratação), além daqueles que não podem ser amparados por cobertura securitária.
(AS LOW AS REASONABLY PRACTICABLE) A sigla ALARP é usada para descrever um risco à segurança operacional que foi reduzido a um nível tão baixo quanto razoavelmente praticável.
Risco econômico, também chamado de risco operacional ou do negócio, é inerente à própria atividade da empresa e às características do mercado em que a empresa está inserida.
Risco de negócio pode ser definido como a incerteza inerente às projeções do resultado operacional, ou seja, o resultado antes de impostos e encargos financeiros (resultado econômico de exploração).
A fórmula mágica do CAPM que descreve o retorno esperado para um dado nível de risco é a seguinte: Retorno esperado = retorno livre de risco (Rf) + beta da ação (b) x (retorno esperado do mercado Rm – taxa livre de risco Rf).
Como calcular o CAPM A fórmula funciona da seguinte forma: E(R) = Rf + β (Rm – Rf), sendo: E(R) = o retorno esperado, ou seja, resultado que o CAPM busca calcular; Rf = taxa de juros livre de risco (ou com menor risco possível);
Para calcular o Beta utilizamos a variação conjunta da rentabilidade do investimento com o mercado. Para isso utilizamos a covariância entre estes dois rendimentos, dividindo pela variância do mercado. O Beta utilizado no CAPM é positivo já que procura analisar investimentos que acompanham os riscos do mercado.
Na prática, encontramos no mercado diversos títulos e valores mobiliários sendo negociados com retornos esperados diferentes. Dessa forma, há que se esperar que os riscos sejam também diferentes. Ou seja, quanto maior for o risco de um investimento, maior deverá ser o seu retorno esperado.
Os investimentos de renda variável são os que apresentam elevadas chances de retorno e, consequentemente, grandes riscos. São modalidades que não têm uma previsibilidade como a renda fixa.
Risco e retorno são dois conceitos que sempre andam de mãos dadas. À medida que um aumenta, o outro segue na mesma proporção, ou seja, quanto mais riscos, maiores são as chances de ganhar mais em suas aplicações. Entretanto, esse conceito não é tão simples como parece.
Retorno sobre o investimento é o lucro expresso em percentagem do investimento inicial. O lucro inclui rendimentos e ganhos de capital. Risco é a possibilidade de que seu investimento perder dinheiro.
Em finanças, retorno sobre o investimento (em inglês, return on investment ou ROI), também chamado taxa de retorno (em inglês, rate of return ou ROR), taxa de lucro ou simplesmente retorno, é a relação entre a quantidade de dinheiro ganho (ou perdido) como resultado de um investimento e a quantidade de dinheiro ...
Se o primeiro é aquele que afeta toda a economia, então o segundo é aquele reservado somente a um ativo ou porção do mercado. Dessa forma, o risco não sistemático é aquele risco diversificável. Isso significa, portanto, que é o tipo de situação da qual é possível se proteger via diversificação.