Uma dessas métricas – e que ao mesmo tempo configura um dos maiores receios de qualquer investidor – é o Drawdown. Ou, em bom português, o rebaixamento de valor que um investimento teve em relação a sua máxima cotação durante um período de tempo.
A correlação é calculada dividindo-se a covariância pelos desvios-padrão dos retornos de ambas as ações: Se a correlação for positiva, podemos afirmar que as variáveis são positivamente correlacionadas. Já se for negativa, afirmamos que são negativamente correlacionadas.
O duration de um título é o tempo médio dos seus fluxos de pagamento ponderados pelos seus valores (trazidos a valor presente).
A medida que indica o grau de diversificação de uma carteira, segundo a teoria moderna de investimentos é: a) A mediana dos retornos dos ativos – mede retorno b) O desvio padrão dos retornos dos ativos – mede risco c) A média dos retornos dos ativos - mede retorno d) A correlação dos retornos dos ativos Se a correlação ...
Pela teoria moderna de investimento, qual o melhor indicador da diversificação de uma carteira: A mediana dos retornos dos ativos da carteira. A média dos retornos dos ativos da carteira.
Embora o conceito seja complexo, PM é uma técnica simples e útil, consistindo na compra, independentemente do preço, de um número fixo de ações ao longo de um intervalo de tempo. ... Em vez de aplicar a quantia num fundo de investimento ou ações, com o PM você distribui seu investimento ao longo de vários meses.
O perfil arrojado, ou agressivo, é o que assume maiores riscos para conseguir o maior retorno possível. Essa classificação é dada aos investidores que já conhecem o funcionamento do mercado financeiro e as características dos ativos. Sua maior prioridade é o aumento de patrimônio a longo prazo.