Basicamente, o Índice de Sharpe avalia a rentabilidade de um investimento em relação ao risco da aplicação financeira. Por isso, esse indicador é muito utilizado para saber se o retorno é interessante em diferentes tipos de fundos de investimento.
A versão beta de um software ou produto é a versão em estágio ainda de desenvolvimento, mas que é considerada aceitável para ser lançada para o público, mesmo que ainda possua bugs e problemas que precisarão ser reparados pelos desenvolvedores antes do lançamento definitivo do produto ao mercado na sua versão final.
O Beta (β) é uma medida de correlação da valorização de um activo em relação ao mercado que se insere. Se o Beta for igual a zero, dizemos que o activo não tem qualquer correlação com o mercado, ou seja, o comportamento do mercado não tem influência no comportamento do activo.
Interpretação do Beta A título de ilustração, um Beta de 1,6, por exemplo, indica que se um índice de mercado qualquer subir 10%, espera-se que o retorno da carteira em questão seja de 16% (1,6x). Da mesma forma, se o índice de mercado vir a cair 10%, entende-se que o retorno da carteira seja de -16%.
Como calcular o Índice Beta? O cálculo do Índice Beta é bem simples, ele mede a relação da Covariância do Retorno do Ativo pela Variância do Retorno do Mercado. O 𝜷 de um ativo pode ser determinado a partir de seus retornos históricos em relação aos da carteira de ativos do mercado.
Em termos matemáticos, o cálculo do Beta pode ser feito pela razão entre a covariância do retorno de um ativo e o retorno da carteira/mercado, e a variância da carteira/mercado.
CAPM é a sigla para Capital Asset Pricing Model, que significa em português “Precificação de Ativos Financeiros”. Se trata de uma forma de analisar e investigar as relações existentes entre o risco e o retorno esperado de um investimento.
Digite “= B1 + (B2 * (B3-B1))” na célula A4, que fornecerá o CAPM do seu investimento. No exemplo, isso resulta em um CAPM de 0,132, ou 13,2%.
O Índice Beta, ou Coeficiente Beta, é uma medida utilizada em finanças que relaciona a sensibilidade de um ativo dentro de uma carteira de investimentos.
Radiação alfa (α): também chamada de partículas alfa ou raios alfa, são partículas carregadas por dois prótons e dois nêutrons, sendo, portanto, núcleos de hélio. ... Radiação beta (β): raios beta ou partículas beta, são elétrons, partículas negativas com carga – 1 e número de massa 0. Radiação Gama (γ): ou raios gama.
Criado como indicador de finanças empresariais, em 1938, pelo financista Macaulay, mas só difundido na década de 70 e posteriormente aplicado em análises macroeconômicas, o conceito de duração exprime a sensibilidade do preço de um título prefixado a mudanças nas taxas de juros.
Os títulos zero-cupom possuem duration igual ao tempo de maturidade; II. Quanto mais elevado o cupom, menor tende a ser a duration; III.
O princípio da dominância diz que na avaliação de dois investimentos com um mesmo patamar de riscos, escolheremos o que oferecer o maior retorno e que para a escolha entre dois investimentos com o mesmo patamar de retorno, escolheremos o que promover o menor risco.