Mede a proporção da população que já tem a doença. A taxa de incidência é o número de novos casos de uma doença, dividido pelo número de pessoas em risco. A taxa de prevalência é calculada usando o número de indivíduos afetados em determinado momento, dividido pelo número total de pessoas. Recém diagnosticada.
Para poder mensurar o risco de uma carteira surgiu esta teoria que traz a equação do risco de “n “ativos. Por exemplo, com 2 ativos o risco de carteira seria assim: Primeiramente se soma a multiplicação do desvio padrão de cada ativo (? p) pelo peso do ativo na carteira(w).
Considerando os Fatores de Risco identificados e agrupados em categorias, calcula-se a influência de cada fator sobre cada categoria. Isto é obtido somando-se os valores de dependência associados ao fator considerado, para cada categoria.
A taxa de livre de risco é um indicador que funciona como base para comparar investimentos. Na prática, ela representa a menor rentabilidade que se espera conquistar em opções com risco bastante reduzido. No Brasil, podemos usar como exemplo o Tesouro Selic.
Digamos que o Tesouro Selic oferece rendimento de 3% ao ano; essa é a taxa livre de risco, o mínimo de retorno que um investidor aceita, sabendo que não tem grandes riscos de perder seu dinheiro. Enquanto isso, um certo fundo de investimento oferece retorno de 20% ao ano, mas um risco elevado.
Na esteira da piora de outros indicadores financeiros do Brasil desde a intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras, o risco-país medido pelo spread dos contratos de 5 anos de credit default swap (CDS) do país disparou 14,02% desde a última sexta-feira, para 186 pontos, segundo dados compilados pela Markit.
A fórmula mágica do CAPM que descreve o retorno esperado para um dado nível de risco é a seguinte: Retorno esperado = retorno livre de risco (Rf) + beta da ação (b) x (retorno esperado do mercado Rm – taxa livre de risco Rf).
O cálculo do ROI consiste no ganho obtido menos o valor investido, resultado que deve ser dividido pelo valor do investimento. Por exemplo, se você fez um investimento no valor de R$ 5 mil que rendeu R$ 12 mil, o retorno sobre o investimento foi de 1,4 vezes o valor aplicado inicialmente.
Ela é baseada no custo médio das operações financeiras realizadas no mercado. O seu valor é calculado a partir dos CDBs e RDBs prefixados que as instituições bancárias geraram no último mês. A Taxa Básica Financeira é a média ponderada da taxa desses títulos. A TBF também serve como base para a Taxa Referencial.
Retorno relativo é uma medida da rendibilidade produzida por um investimento durante um determinado período temporal, quando comparada À rendibilidade produzida por um benchmark (índice de referência). ... A maioria dos fundos de investimento são geridos segundo uma lógica de retorno relativo.
A estratégia de Retorno Absoluto consiste na seleção de ativos com alto potencial de valorização a médio/longo prazo baseada em análises fundamentalistas. A gestão dessa estratégia é realizada de forma flexível, sem o compromisso de seguir índices de ações específicos.
O retorno requerido, por sua vez, é a diferença entre o retorno mínimo que o investidor espera de qualquer investimento que ele faça e a taxa livre de risco.
O ROA (Retorno sobre Ativos) é uma métrica que indica a rentabilidade de um empreendimento ou investimento, usando ativos como régua e instrumento de comparação.
Os Indicadores de Rentabilidade demonstram o quanto renderam o investimento, ou seja, o grau de êxito econômico da empresa. Dentre o grupo dos Indicadores de Rentabilidade pode ser considerado a Margem Bruta, Margem Líquida, Giro do Ativo, Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) e Retorno sobre o Ativo (ROA).
Benefícios do ROA Avaliar o aumento ou queda dos lucros; ... Medir o lucro em comparação aos concorrentes; Utilizar o ROA para gerenciar e alocar o capital de giro de forma assertiva; Comparar os objetivos do negócio em relação ao desempenho dos ativos.
O cálculo do Retorno sobre o Ativo é bastante parecido com o ROI. A diferença é que enquanto neste último o lucro é dividido pelo investimento realizado, no ROA o lucro é dividido pelo Ativo Total da empresa. Dessa forma, a fórmula para se chegar no resultado é: ROA = (Lucro Líquido / Ativo Total) x 100.
Qual a diferença entre ROE e ROI? Enquanto o ROE é utilizado para medir a capacidade de uma empresa ser lucrativa utilizando como base seus lucros e patrimônios líquidos, o ROI é uma métrica que identifica o retorno sobre o investimento, seja de ganho ou de perda.
Já o total médio de ativos é basicamente uma média de todos os ativos. Para calculá-lo é ainda mais simples: basta somar o valor de todos os ativos do ano e dividi-los por 12. Quanto maior for essa métrica, melhor.