Significado de Volúvel [Figurado] Inconstante, que muda de ideias, instável, variável: sujeito volúvel.
adjetivo Que renuncia as suas próprias vontades em função de uma outra pessoa; que não age por interesse; altruísta. substantivo masculino Indivíduo desinteressado; quem se caracteriza por possuir abnegação; sacrificado, devotado: sujeito abnegado. Etimologia (origem da palavra abnegado). Do latim abnegatus.a.um.
1. Muito inquieto; travesso. 2. Agitado; revolto.
2. Tornar improdutivo. 3. Destruir todos os germes nocivos à conservação de leite, vinho, etc., ou capazes de produzir infecções orgânicas.
Na química, uma substância considerada volátil é aquela que passa facilmente do estado líquido para o gasoso – enquanto uma substância não-volátil dificilmente evapora na temperatura ambiente.
Conhecida como volatilidade, esta variável representa a intensidade e a frequência das movimentações do valor de determinada ativo em um certo período de tempo. A volatilidade mostra uma faixa de preços possível para pautar futuras previsões para aquela ação.
Afinal, como calcular a volatilidade de uma ação? Calcule, primeiramente, a rentabilidade diária de um ativo. Para isso, utilize-se da seguinte fórmula: (preço atual – preço anterior)/preço anterior.
É a facilidade que uma substância tem de passar do estado líquido para o gasoso. Substâncias que evaporam mais facilmente são mais voláteis, como por exemplo o álcool.
Dada uma série de preços, o primeiro passo é transformá-la em uma série de retornos. Lembrando que o retorno diário de um ativo é dado por: O desvio padrão dessa série de retornos é a volatilidade diária do ativo. Se fizermos esse procedimento para o IBOVESPA, devemos encontrar uma volatilidade entre 1 a 2%.
Assim, podemos definir a variação percentual como sendo:
Com um cálculo que tem 95% de confiança, temos o seguinte VaR: VaR = [5% – 1,645 x (12%)] x ( = – R$ 14.
Como é calculada a Volatilidade Implícita? A Volatilidade Implícita não é obtida de cálculos utilizando o retorno do ativo. Ela é obtida através da utilização do preço dos prêmios negociados no mercado e, portanto, indica exatamente qual a estimativa que esse mercado está utilizando em seus modelos.
Volatilidade no mercado de Opções A primeira se refere a cotações passadas do ativo em questão, calculada com o desvio padrão da variação histórica do preço do ativo. Já a volatilidade implícita representa a volatilidade histórica que o mercado está usando para determinada opção.
Operar Skewness ou Skew de volatilidade é arbitrar a diferença das volatilidades implícitas entre os strikes das opções de um determinado ativo.
O IV Rank é uma medida relativa que indica se a volatilidade implícita da ação está alta ou baixa em relação ao seu topo e fundo no período de um ano.
O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos , de um montante financeiro. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança.
A primeira coisa a se fazer é colocar todos os ativos com pesos iguais: A segunda coisa é calcular o retorno médio (esperado) da carteira com base nos pesos e retornos de cada ativo: A terceira coisa deveria ser calcular o risco da carteira, mas ainda precisamos resolver alguns detalhes antes disso.
Cálculo do Índice Sharpe Quanto maior for o valor encontrado, maior tende a ser o retorno do investimento com menor o risco. Quanto mais próximo de zero, menos interessante é a aplicação. O Índice Sharpe não pode ser negativo. O retorno (rendimento) tem que ser maior que a taxa livre de risco.
“Quanto maior o Índice de Sharpe em determinado Investimento, melhor é o seu 'Retorno' por 'Unidade de Risco', por outras palavras, melhor é a Qualidade com que esse Retorno foi obtido, ou melhor a Qualidade do Risco visto por outro prisma.”
O ideal que é o índice sharpe esteja sempre maior do que 1, para que o risco que você irá tomar seja justificado pelo retorno trazido. A dica é fazer a comparação entre fundos semelhantes e reparar o valor do índice. Uma aplicação que tenha um ótimo rendimento, mas alta volatilidade, terá um Sharpe mais baixo.
O Índice de Sharpe (ou Índice Sharpe) é um indicador de desempenho com base no histórico do investimento que é muito utilizado para avaliar Fundos e carteiras. A técnica do Índice Sharpe constitui de uma comparação entre investimentos que apresentam riscos com outros Ativos que são livres de riscos.