O que a volatilidade? Essa é a pergunta que vamos responder e mostrar uma maneira simples de se lembrar dessa informação. Portanto, é essencial você conferir a matéria completamente.
Basicamente, volatilidade é uma medida estatística que aponta a frequência e a intensidade das oscilações no preço de um ativo ou derivativo em um período determinado de tempo. Por meio dela, o investidor pode ter uma ideia estimada da variação do preço no futuro.
O que é volatilidade no mercado financeiro?
Volatilidade, na área financeira, é uma medida de dispersão dos retornos de um título ou índice de mercado. Quanto mais o preço de uma ação varia em um período curto de tempo, maior o risco de se ganhar ou perder dinheiro negociando esta ação - portanto, a volatilidade é uma medida de risco.
O que é risco de volatilidade?
A volatilidade é uma medida estatística de risco. Ela aponta as variações que o preço de determinado ativo sofre ao longo do tempo. Assim, ao conhecê-la, pode-se avaliar a frequência e a intensidade das oscilações no mercado financeiro – embora não seja possível prevê-las.
O que é volatilidade e liquidez?
Qual a diferença entre liquidez e volatilidadeVolatilidade é o quanto determinado ativo pode variar em um período do tempo (um investimento mais volátil é aquele que varia mais). Já a liquidez se refere à capacidade que o investidor tem para converter o seu investimento em dinheiro.
O que é volatilidade alta?
Quando um analista de investimentos diz que uma ação apresenta alta volatilidade, isso significa que seu preço varia muito em um determinado período de tempo. A principal função desse indicador é possibilitar um estudo dessa movimentação de preços, para ajudar a estabelecer um possível cenário.
O que é liquidez trader?
Conceito. Liquidez é um termo utilizado para quantificar a negociabilidade de um ativo, isto é, a facilidade para comprar ou vender o papel, sempre que necessário.
Quanto maior é o Índice de Sharpe calculado para uma carteira de investimentos?
Quanto mais alto for o Índice de Sharpe de um investimento, mais consistente terá sido o seu retorno no passado. Uma aplicação que tenha um ótimo rendimento, mas alta volatilidade, terá um Sharpe mais baixo.
Como se calcula o Índice de Sharpe?
Assim, a fórmula geral do Índice Sharpe é: Índice de Sharpe = (Retorno – Rendimento Livre de Risco) / Volatilidade 🡪 Índice de Sharpe é igual ao Retorno do Fundo (alvo da comparação) menos o Rendimento do investimento livre de risco (base da comparação), dividido pela Volatilidade do Fundo (alvo da comparação).